Paulo Lamosa Berger
Professor Autor. É engenheiro civil, mestre em Economia Empresarial pela Universidade Candido Mendes e programador e técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Além de atuar como professor de Derivativos e Mercado de Títulos Públicos na FGV e em outras entidades, criou os games derivativos. É funcionário do Banco Central.

seta Objetivo
  Conceituar e exemplificar os produtos de renda fixa sob o aspecto do risco e da
rentabilidade, demonstrando as operações desses papéis realizadas com derivativos.
   
seta Programa

1. Revisão de Matemática Financeira
  . Juros e desconto;
  . Conceituação;
  . Regimes de capitalização;
  . Avaliação de alternativas   financeiras.

2. Formação de Taxas
  . Conceitos;
  . Equivalência entre a taxa over   e a efetiva de juros;
  . Projeção da taxa efetiva   mensal a partir da taxa over;
  . Formação das taxas de CDB;
  . DI - Futuro e formação de   taxas de juros;
  . Exemplo do cálculo do PU -   Preço Unitário de uma LTN;
  . Exemplo do cálculo do PU -   Preço Unitário de um fluxo   genérico.

3. Mercado de Títulos Públicos
  . O déficit público;
  . Características dos títulos   públicos federais;
  . Fluxo dos papéis, preços   unitários;
  . Exemplo de precificação de   títulos públicos;
  . Noções gerais sobre o   funcionamento do Sistema   SELIC;
  . As principais transações de   custódia e liquidação financeira.

4. Mercado Primário
  . Como participar dos leilões;
  . Leilão formal: OFPUB - Sistema
  Oferta Publica Formal Eletrônica;
  . Fluxo dos papéis, preços   unitários;
  . Exemplo de leilão de NTN-D;
  . Exemplo de leilão de LTN/LFT;
  . Exemplo de leilão Primário das   LFT.

5. Mercado Secundário
  . Leilão secundário;
  . Operações compromissadas;
  . Preço de lastro;
  . Leilão Informal - go around;
  . Sistema LEINF - Leilão Informal
  Eletrônico de Moeda e de Títulos;
  . Dealers de mercado e   credenciamento,   responsabilidade e vantagens;
  . Carregamento diário dos papéis   em carteira, alavancagem.

6. Estratégias Financeiras no Mercado de Títulos
  . Estratégias com swap;
  . Até o vencimento do título;
  . Até a venda definitiva da LTN     no mercado secundário;
  . Estratégia com títulos cambiais.
 
Carga Horária
  40 horas.
   
Acesso ao Curso
  30 dias corridos.
   
Público Alvo
  Trainees, estagiários, universitários e demais interessados no tema.
 
Acessos/
Senha
Desconto progressivo
Não associado
Associado
Estudante
1 a 10
0
R$ 270,00
R$ 189,00
R$ 135,00
11 a 20
5%
R$ 256,00
R$ 179,00
R$ 128,00
21 a 30
10%
R$ 243,00
R$ 170,00
R$ 121,00
31 a 40
15%
R$ 229,00
R$ 160,00
R$ 115,00
41 a 50
20%
R$ 216,00
R$ 151,00
R$ 108,00
acima de 51 (valor sem tutoria)
30%
R$ 189,00
R$ 132,00
R$ 94,00

Gustavo Silva Araújo
Professor Revisor. É engenheiro de produção pela PUC-Rio, possui pós-graduação no curso Análise, Projeto e Gerência de Sistemas, também pela PUC-Rio, e é mestre pelo IAG/PUC-Rio em Administração, com ênfase em Finanças. Atua como professor das disciplinas Derivativos, Risco e Renda Variável em diversos cursos de pós-graduação. Possui artigos publicados em revistas e apresentados em vários congressos no Brasil e no exterior. É funcionário do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central, na área de Risco de Mercado.


Cláudio Henrique da Silveira Barbedo
Professor Revisor. É formado pela Escola Naval e mestre pela UFRJ - Coppead na área de Finanças. Atua como professor da disciplina de Derivativos e de Renda Variável de cursos de pós-graduação em várias entidades do mercado financeiro. Possui trabalhos publicados em revistas e trabalhos apresentados em vários congressos acadêmicos no Brasil e no exterior. É funcionário do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central, onde trabalha com exigência de capital para cobertura de risco de mercado.


Otávio Manuel Bessada Lion
Professor Revisor. Bacharel em Matemática pela UnB, concluiu mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos pela UnB, além do MBA Executivo em Finanças. É doutor em Engenharia de Produção na UFRJ/Coppe e autor dos seguintes livros: Matemática Financeira Aplicada ao Mercado Aberto; Mercado Futuro e de Opções; e Mercado de Derivativos Financeiros. Atua como professor dos curso de pós-graduação em Mercado de Capitais da EPGE, de várias entidades de classe e do MBA da Coppead e Coppe/UFRJ. É funcionário do Departamento de Pesquisas do Banco Central.